PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и IWM


2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий TMFX и IWM

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

TMFX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.15

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.70

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.93

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

7.08

-4.86

TMFX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.34

-0.34

Корреляция

Корреляция между TMFX и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и IWM

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и IWM

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-59.05%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.74%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-7.33%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-10.83%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.73%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и IWM

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.36%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.48%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

23.18%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

22.54%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

22.99%

+0.63%