Сравнение TMFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TMFX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и IWM
TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TMFX vs. IWM — Ранг доходности на риск
TMFX
IWM
Сравнение TMFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.15 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.70 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.93 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 7.08 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.15 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.34 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и IWM
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и IWM
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -59.05% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.74% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -7.33% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -10.83% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.73% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и IWM
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.36% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 14.48% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 23.18% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.54% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.99% | +0.63% |