PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFX с IMCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

TMFX и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и IMCG

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%.

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с SPYTMFX с VB
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ

Сравнение комиссий TMFX и IMCG

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

TMFX
Motley Fool Next Index ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TMFX vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.58

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.97

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

3.96

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.50

-0.49

Корреляция

Корреляция между TMFX и IMCG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и IMCG

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IMCG в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и IMCG

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFXIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-58.96%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.99%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-5.73%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-9.29%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.16%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и IMCG

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFXIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.19%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.15%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

20.30%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

20.09%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

20.44%

+3.18%