PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFX и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и IGM


2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%.


TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
10 лет*

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий TMFX и IGM

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

TMFX vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFXIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.19

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.80

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.00

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

6.74

-4.51

TMFX vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFXIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.19

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.43

-0.42

Корреляция

Корреляция между TMFX и IGM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и IGM

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IGM в 0.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и IGM

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFXIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-65.59%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-16.44%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-11.29%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-15.32%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.89%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и IGM

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFXIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.38%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.35%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

26.72%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

25.55%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

24.41%

-0.79%