PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 17.42%/yr for BOUT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%

Correlation

The correlation between TMFX and BOUT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.72

The correlation between TMFX and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и BOUT

Секторы
TMFX
BOUT

Технологии

28.8%
28.4%

Здравоохранение

17.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

16.9%
8.5%

Промышленность

14.1%
9.7%

Финансовые услуги

10.5%
22.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.7%

Недвижимость

2.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
9.9%

Энергетика

0.0%
3.1%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Технологии

TMFX
28.8%
BOUT
28.4%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
BOUT
8.5%

Промышленность

TMFX
14.1%
BOUT
9.7%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
BOUT
2.0%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
BOUT
9.7%

Недвижимость

TMFX
2.1%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
BOUT
9.9%

Энергетика

TMFX
0.0%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

TMFX

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

TMFX vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.71

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.33

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.01

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

9.00

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TMFX и BOUT

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-36.75%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.76%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-25.31%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.01%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-12.29%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.93%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и BOUT

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.96%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

16.05%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

20.79%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

19.48%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.93%

+0.46%

Сравнение комиссий TMFX и BOUT

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и BOUT

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and BOUT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs BOUT's -36.75%.

On 3-year performance, BOUT leads with 17.42% vs 13.61% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOUT has performed better with a 17.42% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор