PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с CAFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).

TMFS и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и CAFG

2026 (YTD)202520242023
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-8.10%-1.59%15.41%14.17%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.31%0.17%6.95%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 7.31%.

TMFS

1 день
3.19%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.30%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
—

CAFG

1 день
2.95%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.31%
6 месяцев
5.20%
1 год
13.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Сравнение комиссий TMFS и CAFG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAFG в 0.59%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

TMFS vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.62

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.02

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.27

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

4.89

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между TMFS и CAFG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и CAFG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и CAFG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и CAFG.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFSCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-23.66%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.08%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-3.74%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-5.81%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.40%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и CAFG

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.89%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFSCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.41%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.24%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

21.41%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.76%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

19.76%

+5.89%