PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while CAFG is passively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 6.32%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и CAFG

2026 (YTD)202520242023
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%14.17%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between TMFS and CAFG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.81

The correlation between TMFS and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и CAFG

Секторы
TMFS
CAFG

Технологии

26.6%
30.8%

Промышленность

23.8%
19.3%

Здравоохранение

20.9%
18.8%

Финансовые услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.2%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Энергетика

2.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TMFS
26.6%
CAFG
30.8%

Промышленность

TMFS
23.8%
CAFG
19.3%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
CAFG
18.8%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
CAFG

-

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
CAFG
7.2%

Недвижимость

TMFS
5.2%
CAFG

-

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
CAFG
2.4%

Энергетика

TMFS
2.4%
CAFG
13.4%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
CAFG
3.0%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

CAFG
3.7%

Коммунальные услуги

TMFS

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

TMFS vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.83

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.63

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.91

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.74

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.83

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.87

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TMFS и CAFG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-23.66%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.13%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-23.66%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.38%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-5.53%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.49%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и CAFG

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 5.23% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.20%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.75%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.40%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

19.58%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

19.58%

+5.94%

Сравнение комиссий TMFS и CAFG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и CAFG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and CAFG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to CAFG (5.20%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, CAFG leads with 14.49% vs 6.32% for TMFS. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 14.49% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

CAFG has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор