PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while SFYX is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TMFM

1 день
1.21%
1 месяц
3.69%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-18.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и SFYX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-8.40%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%2.44%

Correlation

The correlation between TMFM and SFYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between TMFM and SFYX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и SFYX

Секторы
TMFM
SFYX

Технологии

28.5%
16.9%

Здравоохранение

23.9%
12.1%

Промышленность

21.4%
20.5%

Финансовые услуги

14.0%
15.9%

Недвижимость

5.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Энергетика

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

TMFM
28.5%
SFYX
16.9%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
SFYX
12.1%

Промышленность

TMFM
21.4%
SFYX
20.5%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
SFYX
15.9%

Недвижимость

TMFM
5.1%
SFYX
6.4%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
SFYX
9.9%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
SFYX
3.0%

Сырьевые материалы

TMFM

-

SFYX
3.2%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

SFYX
4.5%

Энергетика

TMFM

-

SFYX
4.5%

Коммунальные услуги

TMFM

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

TMFM vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

—

—

Просадки

Сравнение просадок TMFM и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

—

—

Сравнение комиссий TMFM и SFYX

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и SFYX

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and SFYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор