Сравнение TMFM с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
TMFM и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и SCHM
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
TMFM vs. SCHM — Ранг доходности на риск
TMFM
SCHM
Сравнение TMFM c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.98 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 1.49 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.49 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 6.50 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.98 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.55 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и SCHM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и SCHM
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и SCHM
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -42.43% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -14.16% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -5.44% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -5.71% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 3.24% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и SCHM
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.80% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.07% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.15% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.51% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.41% | +0.06% |