PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с VOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с VOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

TMFM и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и VOT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -6.47%.

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOETMFM с FLQM
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Сравнение комиссий TMFM и VOT

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TMFM vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMVOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.31

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

0.59

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.45

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

1.40

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.31

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.42

-0.63

Корреляция

Корреляция между TMFM и VOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и VOT

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOT в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и VOT

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VOT.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFMVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-60.16%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-15.96%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-12.28%

-17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-10.01%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

5.16%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и VOT

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFMVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.63%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.39%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

21.04%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

21.33%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

20.92%

-0.45%