PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с VOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.40%/yr vs 15.69%/yr for VOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 7.86%.

TMFM

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-21.06%
3 года*
2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
-1.99%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.86%
6 месяцев
5.95%
1 год
10.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
5.73%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и VOT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-11.44%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		7.86%10.72%16.38%23.10%-28.87%1.83%

Correlation

The correlation between TMFM and VOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between TMFM and VOT shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и VOT

Секторы
TMFM
VOT

Технологии

31.7%
32.5%

Здравоохранение

24.2%
8.9%

Промышленность

20.2%
23.2%

Финансовые услуги

13.6%
6.9%

Недвижимость

4.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Энергетика

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

TMFM
31.7%
VOT
32.5%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
VOT
8.9%

Промышленность

TMFM
20.2%
VOT
23.2%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
VOT
6.9%

Недвижимость

TMFM
4.6%
VOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
VOT
12.8%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

TMFM

-

VOT
1.6%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

VOT
3.6%

Энергетика

TMFM

-

VOT
1.9%

Коммунальные услуги

TMFM

-

VOT
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOE
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

TMFM vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.59

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.93

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.63

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.87

-3.24

TMFM vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и VOT

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-60.16%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-15.96%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-21.77%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

-1.99%

-25.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-9.94%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

5.35%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и VOT

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.85% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.06%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

13.69%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

16.92%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.53%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.04%

-0.46%

Сравнение комиссий TMFM и VOT

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и VOT

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and VOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (7.06%) compared to TMFM (6.85%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs VOT's -60.16%.

On 3-year performance, VOT leads with 15.69% vs 2.40% for TMFM. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOT has performed better with a 15.69% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

VOT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.05% for VOT.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор