PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с PDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).

TMFM и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFM и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и PDP

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS

Сравнение комиссий TMFM и PDP

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

TMFM vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.95

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.40

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.95

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

6.34

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.95

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.42

-0.63

Корреляция

Корреляция между TMFM и PDP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и PDP

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PDP в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и PDP

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и PDP.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFMPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-59.34%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-12.04%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-5.54%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-10.69%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

3.70%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и PDP

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFMPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

9.91%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

18.70%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

24.22%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

21.94%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.44%

-0.97%