PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с PDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. TMFM is actively managed, while PDP is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 24.44%/yr for PDP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 24.95%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и PDP

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%2.28%

Correlation

The correlation between TMFM and PDP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between TMFM and PDP has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и PDP

Секторы
TMFM
PDP

Технологии

28.5%
26.9%

Здравоохранение

23.9%
6.5%

Промышленность

21.4%
39.2%

Финансовые услуги

14.0%
4.4%

Недвижимость

5.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Энергетика

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

TMFM
28.5%
PDP
26.9%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
PDP
6.5%

Промышленность

TMFM
21.4%
PDP
39.2%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
PDP
4.4%

Недвижимость

TMFM
5.1%
PDP
1.3%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
PDP
5.5%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
PDP
3.8%

Сырьевые материалы

TMFM

-

PDP
2.3%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

PDP
2.2%

Энергетика

TMFM

-

PDP
6.3%

Коммунальные услуги

TMFM

-

PDP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

TMFM vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.70

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.29

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.15

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.16

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.70

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.45

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TMFM и PDP

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-59.34%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-11.87%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-23.79%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

0.00%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-10.61%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

3.34%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и PDP

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.51%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.34%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

21.94%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.00%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.59%

-0.96%

Сравнение комиссий TMFM и PDP

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и PDP

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and PDP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to PDP (6.51%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs PDP's -59.34%.

On 3-year performance, PDP leads with 24.44% vs 3.39% for TMFM. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PDP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDP has performed better with a 24.44% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

PDP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор