PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 14.72%/yr for JSMD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%2.81%

Correlation

The correlation between TMFM and JSMD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between TMFM and JSMD has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и JSMD

Секторы
TMFM
JSMD

Технологии

31.7%
28.1%

Здравоохранение

24.2%
18.7%

Промышленность

20.2%
23.3%

Финансовые услуги

13.6%
8.9%

Недвижимость

4.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Энергетика

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
31.7%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
JSMD
18.7%

Промышленность

TMFM
20.2%
JSMD
23.3%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
JSMD
8.9%

Недвижимость

TMFM
4.6%
JSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
JSMD
8.7%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
JSMD
2.5%

Сырьевые материалы

TMFM

-

JSMD
3.0%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

JSMD
2.9%

Энергетика

TMFM

-

JSMD
1.1%

Коммунальные услуги

TMFM

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

TMFM vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.03

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.54

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.54

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

5.12

-6.11

TMFM vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и JSMD

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-38.98%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-14.86%

-11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-24.01%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-5.59%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-7.42%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

4.45%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и JSMD

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.01%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

17.49%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

22.16%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

23.09%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

22.80%

-2.24%

Сравнение комиссий TMFM и JSMD

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и JSMD

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and JSMD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs JSMD's -38.98%.

On 3-year performance, JSMD leads with 14.72% vs 2.45% for TMFM. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSMD has performed better with a 14.72% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор