Сравнение TMFM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
TMFM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и IWR
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
TMFM vs. IWR — Ранг доходности на риск
TMFM
IWR
Сравнение TMFM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.85 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 1.31 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.24 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 5.71 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.85 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.48 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и IWR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и IWR
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и IWR
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -58.78% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -13.38% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -5.09% | -25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.85% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.91% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и IWR
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.48% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.48% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 19.08% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.24% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.35% | +1.12% |