Сравнение TMFM с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
TMFM и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и IMCG
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
TMFM vs. IMCG — Ранг доходности на риск
TMFM
IMCG
Сравнение TMFM c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.58 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 0.97 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.97 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 3.96 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.58 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.50 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и IMCG
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и IMCG
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -58.96% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -12.99% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -5.73% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -9.29% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 3.16% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и IMCG
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.19% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.15% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 20.30% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.09% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.44% | +0.03% |