PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFM с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и IMCG


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%.


TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
10 лет*

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TMFM и IMCG

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


Доходность на риск

TMFM vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFMIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.58

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

0.97

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.97

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

3.96

-5.68

TMFM vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFMIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.58

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.50

-0.71

Корреляция

Корреляция между TMFM и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и IMCG

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IMCG в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и IMCG

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и IMCG.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFMIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-58.96%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-12.99%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-5.73%

-24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-9.29%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

3.16%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и IMCG

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFMIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.19%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.15%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.30%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

20.09%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

20.44%

+0.03%