PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.40%/yr vs 14.26%/yr for FTGC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.

TMFM

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-21.06%
3 года*
2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-11.44%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%2.62%

Correlation

The correlation between TMFM and FTGC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between TMFM and FTGC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOE
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

TMFM vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.82

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.46

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.60

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

9.67

-11.03

TMFM vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и FTGC

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-59.47%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-10.87%

-16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-10.87%

-20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

-10.87%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-27.34%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

2.94%

+12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и FTGC

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.07%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

13.21%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

15.70%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.87%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

14.71%

+5.87%

Сравнение комиссий TMFM и FTGC

TMFM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и FTGC

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FTGC в 16.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and FTGC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.85%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs FTGC's -59.47%.

On 3-year performance, FTGC leads with 14.26% vs 2.40% for TMFM. On fees, TMFM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 14.26% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор