Сравнение TMFM с MFMO
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MFMO.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и MFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у MFMO с доходностью 24.93%.
TMFM
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFMO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и MFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -8.40% | -0.40% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.93% | -1.90% |
Correlation
The correlation between TMFM and MFMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. MFMO — Ранг доходности на риск
TMFM
MFMO
Сравнение TMFM c MFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | MFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 2.17 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и MFMO
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и MFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -12.05% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -0.44% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -2.41% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и MFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 24.42% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 24.42% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 24.42% | -3.79% |
Сравнение комиссий TMFM и MFMO
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFMO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и MFMO
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and MFMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MFMO.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MFMO is Momentum. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.50% for MFMO.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и MFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор