PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 24.16%/yr for FAD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и FAD

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%3.50%

Correlation

The correlation between TMFM and FAD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.81

Over the past year, the correlation between TMFM and FAD has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и FAD

Секторы
TMFM
FAD

Технологии

28.5%
24.1%

Здравоохранение

23.9%
15.4%

Промышленность

21.4%
26.1%

Финансовые услуги

14.0%
8.0%

Недвижимость

5.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

TMFM
28.5%
FAD
24.1%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
FAD
15.4%

Промышленность

TMFM
21.4%
FAD
26.1%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
FAD
8.0%

Недвижимость

TMFM
5.1%
FAD
4.1%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
FAD
10.8%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
FAD
2.4%

Сырьевые материалы

TMFM

-

FAD
3.0%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

FAD
3.1%

Энергетика

TMFM

-

FAD
1.6%

Коммунальные услуги

TMFM

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

TMFM vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.88

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.59

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.25

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

12.54

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.88

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.50

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TMFM и FAD

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-54.33%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-10.66%

-16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-23.55%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-0.15%

-26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-9.64%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

2.76%

+11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и FAD

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.01%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.14%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.50%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

20.53%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.18%

-0.55%

Сравнение комиссий TMFM и FAD

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и FAD

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and FAD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to FAD (6.01%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs FAD's -54.33%.

On 3-year performance, FAD leads with 24.16% vs 3.39% for TMFM. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAD has performed better with a 24.16% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор