Сравнение TMFM с FAAR
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.40%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
TMFM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам TMFM и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -11.44% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 1.91% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 1.77% |
Correlation
The correlation between TMFM and FAAR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TMFM
FAAR
Сравнение TMFM c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.52 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 15.18 | -16.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и FAAR
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -18.03% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -6.29% | -21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -11.54% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -6.29% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -7.82% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 1.87% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и FAAR
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.55% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 9.68% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 13.38% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 12.96% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 11.54% | +9.04% |
Сравнение комиссий TMFM и FAAR
TMFM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и FAAR
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and FAAR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (6.85%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs FAAR's -18.03%.
On 3-year performance, FAAR leads with 10.57% vs 2.40% for TMFM. On fees, TMFM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 10.57% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор