PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TMFM is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%2.96%

Correlation

The correlation between TMFM and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.02

The correlation between TMFM and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и DBO

Секторы
TMFM
DBO

Технологии

28.5%

-

Здравоохранение

23.9%

-

Промышленность

21.4%

-

Финансовые услуги

14.0%
116.0%

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
28.5%
DBO

-

Здравоохранение

TMFM
23.9%
DBO

-

Промышленность

TMFM
21.4%
DBO

-

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
DBO
116.0%

Недвижимость

TMFM
5.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
DBO

-

Сырьевые материалы

TMFM

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

TMFM

-

DBO

-

Энергетика

TMFM

-

DBO

-

Коммунальные услуги

TMFM

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TMFM vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.34

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.94

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.44

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.02

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.34

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.02

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TMFM и DBO

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-90.18%

+58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-18.19%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-28.20%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-51.38%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-62.25%

+46.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

8.92%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и DBO

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 7.99%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

12.61%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

28.20%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

34.46%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

32.29%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

31.78%

-11.15%

Сравнение комиссий TMFM и DBO

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и DBO

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to TMFM (7.99%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 3.39% for TMFM. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор