PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFM с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFM и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%2.15%

Correlation

The correlation between TMFM and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.01

The correlation between TMFM and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

TMFM vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFMDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.34

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

7.00

-7.99

TMFM vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и DBE

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFMDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-86.69%

+54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-24.72%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-24.72%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-36.07%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-57.19%

+41.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

8.26%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и DBE

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFMDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

11.68%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

32.70%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

35.99%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

29.88%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

28.39%

-7.83%

Сравнение комиссий TMFM и DBE

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и DBE

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMFM and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 2.45% for TMFM. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор