Сравнение TMFM с DBE
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TMFM is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
TMFM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TMFM и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -5.52% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 1.91% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 2.15% |
Correlation
The correlation between TMFM and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between TMFM and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. DBE — Ранг доходности на риск
TMFM
DBE
Сравнение TMFM c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.34 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.00 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и DBE
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -86.69% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -24.72% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -24.72% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -36.07% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -57.19% | +41.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 8.26% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и DBE
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 11.68% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 32.70% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 35.99% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 29.88% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 28.39% | -7.83% |
Сравнение комиссий TMFM и DBE
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и DBE
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 2.45% for TMFM. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор