PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TMFM is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%3.14%

Correlation

The correlation between TMFM and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.02

The correlation between TMFM and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

TMFM vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.43

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.96

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.89

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.53

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.43

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.09

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TMFM и DBE

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-86.69%

+54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-14.41%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-23.89%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-30.27%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-57.31%

+41.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

7.35%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и DBE

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 7.99%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

12.95%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

30.86%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

34.97%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

29.39%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

28.33%

-7.70%

Сравнение комиссий TMFM и DBE

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и DBE

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to TMFM (7.99%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 3.39% for TMFM. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор