Сравнение TMFM с CMDT
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. TMFM is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.40%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
TMFM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -11.44% | -8.98% | 17.54% | 14.93% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TMFM and CMDT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.04 |
The correlation between TMFM and CMDT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TMFM
CMDT
Сравнение TMFM c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.93 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.62 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и CMDT
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -11.11% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -11.11% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -11.11% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -11.11% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -2.77% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 2.25% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и CMDT
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.26% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 10.60% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 12.65% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 12.24% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 12.24% | +8.34% |
Сравнение комиссий TMFM и CMDT
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и CMDT
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and CMDT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (6.85%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 2.40% for TMFM. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор