PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. TMFM is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и BNO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%4.76%

Correlation

The correlation between TMFM and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.02

The correlation between TMFM and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

TMFM vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.23

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.73

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.17

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.76

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.23

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.14

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TMFM и BNO

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-87.06%

+55.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-17.87%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-23.75%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-10.29%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-40.17%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

9.45%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и BNO

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 7.99%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

14.22%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

36.10%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

41.46%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

35.38%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

36.68%

-16.05%

Сравнение комиссий TMFM и BNO

TMFM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и BNO

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to TMFM (7.99%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 3.39% for TMFM. On fees, TMFM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for BNO.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Motley Fool and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор