Сравнение TMFM с BITI
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. TMFM is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. TMFM charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TMFM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -5.52% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | 4.79% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TMFM and BITI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. BITI — Ранг доходности на риск
TMFM
BITI
Сравнение TMFM c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.57 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.38 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и BITI
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -92.16% | +60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -25.28% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -84.63% | +52.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -86.41% | +63.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -68.40% | +52.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 10.16% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и BITI
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 10.76% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 34.28% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 44.15% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 52.24% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 52.24% | -31.68% |
Сравнение комиссий TMFM и BITI
TMFM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и BITI
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and BITI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, TMFM leads with 2.45% vs -31.62% for BITI. On fees, TMFM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFM has performed better with a 2.45% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Motley Fool and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор