Сравнение TMFM с BBHM
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
TMFM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -9.50% | 2.26% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between TMFM and BBHM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. BBHM — Ранг доходности на риск
TMFM
BBHM
Сравнение TMFM c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.50 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и BBHM
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -9.78% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -5.28% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -2.71% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 17.46% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.46% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.46% | +3.17% |
Сравнение комиссий TMFM и BBHM
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и BBHM
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and BBHM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHM is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHM is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Motley Fool and BBH. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор