PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.93%/yr vs 39.06%/yr for ARKQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

TMFM

1 день
1.21%
1 месяц
3.69%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-18.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-8.40%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%0.81%

Correlation

The correlation between TMFM and ARKQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TMFM and ARKQ has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и ARKQ

Секторы
TMFM
ARKQ

Технологии

28.5%
32.6%

Здравоохранение

23.9%
2.2%

Промышленность

21.4%
37.1%

Финансовые услуги

14.0%

-

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
16.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Энергетика

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

TMFM
28.5%
ARKQ
32.6%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
ARKQ
2.2%

Промышленность

TMFM
21.4%
ARKQ
37.1%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
ARKQ

-

Недвижимость

TMFM
5.1%
ARKQ

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
ARKQ
16.9%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

TMFM

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

TMFM

-

ARKQ
8.1%

Энергетика

TMFM

-

ARKQ
1.9%

Коммунальные услуги

TMFM

-

ARKQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

TMFM vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.29

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.82

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.61

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

10.92

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.29

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.66

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TMFM и ARKQ

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-59.89%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-20.58%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-30.76%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-2.98%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-17.23%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

6.79%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и ARKQ

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 8.06%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.40%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

24.44%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

32.48%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

32.22%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

29.83%

-9.20%

Сравнение комиссий TMFM и ARKQ

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и ARKQ

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and ARKQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to TMFM (8.06%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs ARKQ's -59.89%.

On 3-year performance, ARKQ leads with 39.06% vs 3.93% for TMFM. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKQ has performed better with a 39.06% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Motley Fool and ARK. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор