Сравнение TMFG с TMFX
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. TMFG is actively managed, while TMFX is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.74%/yr vs 14.65%/yr for TMFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 10.60%.
TMFG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.59%
TMFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $302.69K | $320.29K | $402.49K | |
| $122.33K | $111.32K | $114.96K |
Сравнение доходности по годам TMFG и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 6.37% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | -0.47% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 10.60% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TMFG and TMFX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between TMFG and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. TMFX — Ранг доходности на риск
TMFG
TMFX
Сравнение TMFG c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFG | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.05 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 3.30 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFG и TMFX
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке TMFX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -34.72% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.95% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -24.05% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.62% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -14.22% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.41% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и TMFX
Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 4.19%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.04% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 13.21% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 17.44% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 23.19% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 23.19% | -4.74% |
Сравнение комиссий TMFG и TMFX
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и TMFX
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности TMFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.25% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and TMFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFX has higher volatility (5.04%) compared to TMFG (4.19%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs TMFX's -34.72%.
On 3-year performance, TMFX leads with 14.65% vs 12.74% for TMFG. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 14.65% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
TMFG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.05% for TMFX.
TMFG is categorized as Global Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.50% for TMFX.
TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор