PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. TMFG is actively managed, while TMFX is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs 13.61%/yr for TMFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between TMFG and TMFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between TMFG and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и TMFX

Секторы
TMFG
TMFX

Промышленность

21.4%
14.1%

Финансовые услуги

18.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
5.6%

Технологии

12.0%
28.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
16.9%

Недвижимость

8.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.7%

Здравоохранение

5.6%
17.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TMFG
21.4%
TMFX
14.1%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
TMFX
10.5%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
TMFX
5.6%

Технологии

TMFG
12.0%
TMFX
28.8%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
TMFX
16.9%

Недвижимость

TMFG
8.8%
TMFX
2.1%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
TMFX
2.7%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
TMFX
17.6%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
TMFX
1.6%

Энергетика

TMFG

-

TMFX
0.0%

Коммунальные услуги

TMFG

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT

Доходность на риск

TMFG vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.76

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.18

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.92

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.93

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TMFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TMFG и TMFX

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.30%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.95%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-24.05%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.78%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-14.38%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.35%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и TMFX

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 2.64%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.11%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.33%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

16.86%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

23.39%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

23.39%

-4.79%

Сравнение комиссий TMFG и TMFX

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и TMFX

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and TMFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, TMFX leads with 13.61% vs 12.53% for TMFG. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 13.61% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFG is categorized as Global Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.50% for TMFX.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор