PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFG с TMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).

TMFG и TMFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFG и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFG и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью -7.21%.

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с WLDRTMFG с VT
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с SPYTMFX с VB

Сравнение комиссий TMFG и TMFX

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFX
Motley Fool Next Index ETF

Доходность на риск

TMFG vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.39

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.73

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.64

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.23

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TMFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.01

+0.09

Корреляция

Корреляция между TMFG и TMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и TMFX

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности TMFX в 0.05%

TTM2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TMFG и TMFX

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFGTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.30%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.74%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-11.01%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-14.74%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.25%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и TMFX

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 5.62%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFGTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.46%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.03%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

23.11%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

23.62%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

23.62%

-4.83%