PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 11.98%/yr vs 27.44%/yr for GVAL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

TMFG

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.21%
3 года*
11.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и GVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.80%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.91%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%1.46%

Correlation

The correlation between TMFG and GVAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.59

The correlation between TMFG and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и GVAL

Секторы
TMFG
GVAL

Промышленность

20.9%
3.6%

Финансовые услуги

18.3%
16.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.3%

Технологии

12.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
2.7%

Недвижимость

8.7%
6.2%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
7.7%

Энергетика

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Промышленность

TMFG
20.9%
GVAL
3.6%

Финансовые услуги

TMFG
18.3%
GVAL
16.9%

Коммуникационные услуги

TMFG
13.8%
GVAL
4.3%

Технологии

TMFG
12.7%
GVAL
9.4%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.6%
GVAL
2.7%

Недвижимость

TMFG
8.7%
GVAL
6.2%

Здравоохранение

TMFG
6.4%
GVAL

-

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.7%
GVAL
1.8%

Сырьевые материалы

TMFG
1.9%
GVAL
7.7%

Энергетика

TMFG

-

GVAL
6.8%

Коммунальные услуги

TMFG

-

GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с WLDRTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

TMFG vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.82

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.72

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.81

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

14.52

-13.60

TMFG vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFG и GVAL

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-46.82%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.50%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-15.72%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.31%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-13.82%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.01%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и GVAL

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 4.08%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.37%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.81%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

15.55%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.60%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

19.00%

-0.42%

Сравнение комиссий TMFG и GVAL

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и GVAL

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.27%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and GVAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.37%) compared to TMFG (4.08%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, GVAL leads with 27.44% vs 11.98% for TMFG. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 27.44% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.27% for TMFG.

They also come from different issuers: Motley Fool and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор