Сравнение TMFG с FYLD
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while FYLD is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.74%/yr vs 21.91%/yr for FYLD. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 21.93%.
TMFG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.59%
FYLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 8.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.76M | $1.76M | $3.02M | |
| $302.69K | $320.29K | $402.49K |
Сравнение доходности по годам TMFG и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 6.37% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.91% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 21.93% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 2.28% |
Correlation
The correlation between TMFG and FYLD is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between TMFG and FYLD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TMFG и FYLD
Секторы
TMFG
FYLD
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
TMFG
FYLD
Финансовые услуги
TMFG
FYLD
Коммуникационные услуги
TMFG
FYLD
Технологии
TMFG
FYLD
Потребительский циклический сектор
TMFG
FYLD
Недвижимость
TMFG
FYLD
-
Здравоохранение
TMFG
FYLD
-
Потребительский защитный сектор
TMFG
FYLD
Сырьевые материалы
TMFG
FYLD
Энергетика
TMFG
-
FYLD
Коммунальные услуги
TMFG
-
FYLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. FYLD — Ранг доходности на риск
TMFG
FYLD
Сравнение TMFG c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFG | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 6.27 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 19.10 | -17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFG и FYLD
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -44.55% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -5.67% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -15.15% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.55% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -8.74% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.86% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и FYLD
Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.90% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 9.29% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 12.03% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.17% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.75% | +0.70% |
Сравнение комиссий TMFG и FYLD
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и FYLD
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FYLD в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.31% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.25% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and FYLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFG has higher volatility (4.19%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs FYLD's -44.55%.
On 3-year performance, FYLD leads with 21.91% vs 12.74% for TMFG. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FYLD has performed better with a 21.91% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.25% for TMFG.
TMFG is categorized as Global Equities, while FYLD is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.59% for FYLD.
FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор