PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

TMFE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.44%11.10%27.95%41.12%-25.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

TMFE

1 день
0.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.54%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий TMFE и VTI

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

TMFE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.98

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.52

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.54

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

7.30

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между TMFE и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и VTI

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и VTI

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-55.45%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.30%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-5.54%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.08%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.60%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и VTI

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.75%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

19.02%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

17.41%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

18.29%

+1.20%