PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и USL

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%

Correlation

The correlation between TMFE and USL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between TMFE and USL has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов TMFE и USL

Секторы
TMFE
USL

Технологии

30.0%

-

Потребительский циклический сектор

18.1%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Финансовые услуги

9.4%
4.5%

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

4.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFE
30.0%
USL

-

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
USL

-

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
USL

-

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
USL
4.5%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
USL

-

Промышленность

TMFE
4.5%
USL

-

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
USL

-

Энергетика

TMFE

-

USL

-

Недвижимость

TMFE

-

USL

-

Коммунальные услуги

TMFE

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

TMFE vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.04

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.58

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.47

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

7.02

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.04

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.01

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TMFE и USL

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-89.06%

+57.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.76%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-23.33%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-38.16%

+36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-61.46%

+53.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.27%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и USL

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

10.53%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

23.33%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

28.54%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

30.08%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

32.35%

-13.09%

Сравнение комиссий TMFE и USL

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и USL

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and USL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, TMFE leads with 18.83% vs 18.42% for USL. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 18.83% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for USL.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: RBB Fund and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор