PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 11.26%/yr for UJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%12.49%12.17%-8.86%

Correlation

The correlation between TMFE and UJUN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between TMFE and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и UJUN

Секторы
TMFE
UJUN

Технологии

30.0%
36.2%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Финансовые услуги

9.4%
11.9%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Промышленность

4.5%
8.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

TMFE
30.0%
UJUN
36.2%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
UJUN
10.9%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
UJUN
4.9%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
UJUN
8.4%

Промышленность

TMFE
4.5%
UJUN
8.1%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
UJUN
1.8%

Энергетика

TMFE

-

UJUN
3.5%

Недвижимость

TMFE

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

TMFE

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

TMFE vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.40

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.66

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.55

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

21.84

-19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.40

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TMFE и UJUN

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-13.73%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-2.84%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-11.24%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.30%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.07%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.46%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и UJUN

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.41%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

3.25%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

4.25%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

8.32%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

8.77%

+10.49%

Сравнение комиссий TMFE и UJUN

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и UJUN

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and UJUN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFE has higher volatility (2.84%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, TMFE leads with 18.83% vs 11.26% for UJUN. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 18.83% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for UJUN.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: RBB Fund and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор