PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TMFE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.68%11.10%27.95%41.12%-25.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

TMFE

1 день
2.87%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.17%
1 год
6.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TMFE и SPY

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TMFE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.93

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.45

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.53

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.30

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.93

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между TMFE и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SPY

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SPY

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-55.19%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.05%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-6.24%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-9.09%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SPY

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.11% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.31%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.47%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.05%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

17.06%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.92%

+1.58%