Сравнение TMFE с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
TMFE и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFE и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | -6.68% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
TMFE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFE и SPTM
TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
TMFE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
TMFE
SPTM
Сравнение TMFE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.52 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.28 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TMFE и SPTM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и SPTM
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и SPTM
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -54.80% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.21% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -5.36% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -9.10% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.55% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и SPTM
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.11% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.35% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.54% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.33% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.87% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.03% | +1.47% |