PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%

Correlation

The correlation between TMFE and SPTM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between TMFE and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и SPTM

Секторы
TMFE
SPTM

Технологии

30.0%
34.0%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.8%

Финансовые услуги

9.4%
12.1%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Промышленность

4.5%
9.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

TMFE
30.0%
SPTM
34.0%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
SPTM
10.5%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
SPTM
4.8%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
SPTM
8.6%

Промышленность

TMFE
4.5%
SPTM
9.4%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
SPTM
2.0%

Энергетика

TMFE

-

SPTM
3.7%

Недвижимость

TMFE

-

SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

TMFE

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

TMFE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFESPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.36

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.23

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.22

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

15.01

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.36

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SPTM

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-54.80%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.68%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-18.87%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.67%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.05%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.86%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SPTM

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.84% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.92%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.88%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.87%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

18.03%

+1.23%

Сравнение комиссий TMFE и SPTM

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SPTM

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and SPTM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 21.90% vs 18.83% for TMFE. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 21.90% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.31% for TMFE.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: RBB Fund and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор