PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 16.99%/yr vs 25.97%/yr for QQQM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

TMFE

1 день
0.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
4.62%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-0.93%11.10%27.95%41.12%-25.84%-0.21%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%-0.58%

Correlation

The correlation between TMFE and QQQM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFE and QQQM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFE и QQQM

Секторы
TMFE
QQQM

Технологии

33.6%
58.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

15.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
6.4%

Финансовые услуги

9.0%
0.2%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Промышленность

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TMFE
33.6%
QQQM
58.7%

Потребительский циклический сектор

TMFE
17.2%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

TMFE
15.3%
QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.0%
QQQM
6.4%

Финансовые услуги

TMFE
9.0%
QQQM
0.2%

Здравоохранение

TMFE
8.8%
QQQM
3.7%

Промышленность

TMFE
4.3%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

TMFE
1.8%
QQQM
1.0%

Энергетика

TMFE

-

QQQM
0.5%

Недвижимость

TMFE

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

TMFE

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

TMFE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.83

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.42

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.72

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

10.03

-8.53

TMFE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и QQQM

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-35.04%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.96%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-22.70%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.64%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.20%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.24%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и QQQM

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.33%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

9.00%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

14.39%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

17.83%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

22.53%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

22.29%

-3.06%

Сравнение комиссий TMFE и QQQM

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и QQQM

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.32%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and QQQM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to TMFE (4.33%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 25.97% vs 16.99% for TMFE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 25.97% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

QQQM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.32% for TMFE.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: RBB Fund and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор