PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с CGDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. TMFE is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 16.99%/yr vs 24.31%/yr for CGDV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.43%.

TMFE

1 день
0.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
4.62%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.38%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-0.93%11.10%27.95%41.12%-11.46%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.43%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between TMFE and CGDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between TMFE and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и CGDV

Секторы
TMFE
CGDV

Технологии

33.6%
33.1%

Потребительский циклический сектор

17.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

15.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
6.0%

Финансовые услуги

9.0%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Промышленность

4.3%
12.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

TMFE
33.6%
CGDV
33.1%

Потребительский циклический сектор

TMFE
17.2%
CGDV
11.3%

Коммуникационные услуги

TMFE
15.3%
CGDV
8.3%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.0%
CGDV
6.0%

Финансовые услуги

TMFE
9.0%
CGDV
6.6%

Здравоохранение

TMFE
8.8%
CGDV
10.4%

Промышленность

TMFE
4.3%
CGDV
12.9%

Сырьевые материалы

TMFE
1.8%
CGDV
2.8%

Энергетика

TMFE

-

CGDV
4.4%

Недвижимость

TMFE

-

CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

TMFE

-

CGDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQ
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

TMFE vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFECGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.17

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.98

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.72

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

12.64

-11.15

TMFE vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и CGDV

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFECGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-21.82%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.75%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-14.28%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.46%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.58%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.09%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и CGDV

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.33%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFECGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.64%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.90%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.27%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

15.57%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

15.57%

+3.66%

Сравнение комиссий TMFE и CGDV

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и CGDV

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.32%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and CGDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.64%) compared to TMFE (4.33%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.31% vs 16.99% for TMFE. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.31% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.32% for TMFE.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: RBB Fund and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор