PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с BDGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TMFE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 16.99%/yr vs 13.32%/yr for BDGS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 3.92%.

TMFE

1 день
0.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
4.62%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.74%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-0.93%11.10%27.95%23.45%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		3.92%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between TMFE and BDGS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.70

The correlation between TMFE and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и BDGS

Секторы
TMFE
BDGS

Технологии

33.6%
37.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

15.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.1%

Финансовые услуги

9.0%
9.3%

Здравоохранение

8.8%
7.5%

Промышленность

4.3%
6.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Энергетика

-

2.6%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

TMFE
33.6%
BDGS
37.4%

Потребительский циклический сектор

TMFE
17.2%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

TMFE
15.3%
BDGS
16.6%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.0%
BDGS
4.1%

Финансовые услуги

TMFE
9.0%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

TMFE
8.8%
BDGS
7.5%

Промышленность

TMFE
4.3%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

TMFE
1.8%
BDGS
1.5%

Энергетика

TMFE

-

BDGS
2.6%

Недвижимость

TMFE

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

TMFE

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQ
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

TMFE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.70

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.55

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.68

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

11.59

-10.09

TMFE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и BDGS

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-9.12%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-4.03%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-9.12%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-2.44%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-0.66%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.93%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и BDGS

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.30%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

5.18%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

6.35%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

8.22%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

8.22%

+11.01%

Сравнение комиссий TMFE и BDGS

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и BDGS

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.32%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and BDGS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFE has higher volatility (4.33%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, TMFE leads with 16.99% vs 13.32% for BDGS. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 16.99% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.32% for TMFE.

They also come from different issuers: RBB Fund and Bridges. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор