PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с VDC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.86%/yr vs 6.73%/yr for VDC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.30%.

TMFC

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.54%
1 год
21.11%
3 года*
24.80%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и VDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.88%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-10.30%

Correlation

The correlation between TMFC and VDC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.41

The correlation between TMFC and VDC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFC и VDC

Секторы
TMFC
VDC

Технологии

41.4%

-

Коммуникационные услуги

17.4%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.8%

Здравоохранение

4.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
97.5%

Промышленность

4.0%
0.3%

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

TMFC
41.4%
VDC

-

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
VDC

-

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
VDC
1.8%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
VDC
0.0%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
VDC
97.5%

Промышленность

TMFC
4.0%
VDC
0.3%

Энергетика

TMFC
1.9%
VDC

-

Недвижимость

TMFC
0.9%
VDC

-

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

TMFC vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.43

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.71

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.58

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

1.18

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.43

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TMFC и VDC

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-34.24%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.28%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-11.78%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-16.55%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.31%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-3.73%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.54%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и VDC

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.61%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.92%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

12.45%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

13.16%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

14.65%

+7.34%

Сравнение комиссий TMFC и VDC

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и VDC

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VDC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and VDC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to TMFC (4.07%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.86% vs 6.73% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.86% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

VDC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.14% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.09% for VDC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор