Сравнение TMFC с SGRT
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TMFC is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
TMFC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.44% | 8.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between TMFC and SGRT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TMFC
SGRT
Сравнение TMFC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.81 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и SGRT
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -17.87% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.11% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 33.41% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 33.41% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 33.41% | -11.42% |
Сравнение комиссий TMFC и SGRT
TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и SGRT
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and SGRT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор