Сравнение TMFC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
TMFC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -7.36% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 6.66% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
TMFC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFC и QCLR
TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
TMFC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
TMFC
QCLR
Сравнение TMFC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.14 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.57 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TMFC и QCLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и QCLR
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.15% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и QCLR
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -21.77% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -10.22% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -8.10% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.32% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.56% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и QCLR
Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.93% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.56% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 12.08% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 12.61% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 12.61% | +9.53% |