PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с PBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.07%/yr vs 12.52%/yr for PBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 8.00%.

TMFC

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.22%
6 месяцев
2.97%
1 год
18.73%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.61%
1 год
21.77%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.22%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.00%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-11.04%

Correlation

The correlation between TMFC and PBUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.85

The correlation between TMFC and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и PBUS

Секторы
TMFC
PBUS

Технологии

44.5%
38.9%

Коммуникационные услуги

16.6%
10.7%

Финансовые услуги

12.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.9%

Здравоохранение

4.4%
8.4%

Промышленность

4.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.4%

Энергетика

1.7%
3.2%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Технологии

TMFC
44.5%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

TMFC
16.6%
PBUS
10.7%

Финансовые услуги

TMFC
12.1%
PBUS
10.9%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.1%
PBUS
9.9%

Здравоохранение

TMFC
4.4%
PBUS
8.4%

Промышленность

TMFC
4.0%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

TMFC
3.8%
PBUS
4.4%

Энергетика

TMFC
1.7%
PBUS
3.2%

Недвижимость

TMFC
0.9%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

TMFC
0.4%
PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

TMFC vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.72

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.36

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.42

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

10.52

-5.17

TMFC vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и PBUS

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.15%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.02%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-19.07%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-25.40%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-3.18%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.11%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.07%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и PBUS

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.98%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.07%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.74%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.16%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

19.33%

+2.66%

Сравнение комиссий TMFC и PBUS

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и PBUS

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TMFC and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (5.43%) compared to PBUS (4.98%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.07% vs 12.52% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.07% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.14% for TMFC.

TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор