Сравнение TMFC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
TMFC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -7.36% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -5.66% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
TMFC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFC и IOO
TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
TMFC vs. IOO — Ранг доходности на риск
TMFC
IOO
Сравнение TMFC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.13 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.26 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 10.66 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TMFC и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и IOO
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.15% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и IOO
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -55.85% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.40% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -23.52% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.98% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -11.34% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.63% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и IOO
Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.23% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.71% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 19.24% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.97% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.74% | +4.40% |