Сравнение TMFC с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
TMFC и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFC и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -7.36% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -5.66% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
TMFC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFC и ILCB
TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
TMFC vs. ILCB — Ранг доходности на риск
TMFC
ILCB
Сравнение TMFC c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.14 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TMFC и ILCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и ILCB
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.15% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и ILCB
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -51.53% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.07% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -25.47% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.74% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.28% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.59% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и ILCB
Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.37% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.65% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 18.42% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.13% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 18.14% | +4.00% |