PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%8.50%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between TMFC and HLAL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between TMFC and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и HLAL

Секторы
TMFC
HLAL

Технологии

41.4%
50.4%

Коммуникационные услуги

17.4%
16.7%

Финансовые услуги

12.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.6%

Здравоохранение

4.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.9%

Промышленность

4.0%
4.6%

Энергетика

1.9%
4.5%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Сырьевые материалы

0.6%
2.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.0%

Технологии

TMFC
41.4%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
HLAL
2.9%

Промышленность

TMFC
4.0%
HLAL
4.6%

Энергетика

TMFC
1.9%
HLAL
4.5%

Недвижимость

TMFC
0.9%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TMFC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.33

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.62

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.30

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

19.85

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.33

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TMFC и HLAL

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.57%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.20%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-21.67%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-23.18%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.07%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.00%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.20%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и HLAL

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 3.21%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.70%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.95%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

13.17%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

17.60%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

20.21%

+1.78%

Сравнение комиссий TMFC и HLAL

И TMFC, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и HLAL

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and HLAL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to TMFC (3.21%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 15.86% for HLAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Wahed.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор