PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с GLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. TMFC is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs 8.81%/yr for GLRY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.07%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%2.55%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Correlation

The correlation between TMFC and GLRY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.67

The correlation between TMFC and GLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и GLRY

Секторы
TMFC
GLRY

Технологии

41.4%
32.3%

Коммуникационные услуги

17.4%
1.6%

Финансовые услуги

12.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.9%

Здравоохранение

4.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Промышленность

4.0%
24.6%

Энергетика

1.9%
2.5%

Недвижимость

0.9%
2.6%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.5%
3.0%

Технологии

TMFC
41.4%
GLRY
32.3%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
GLRY
1.6%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
GLRY
10.2%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
GLRY
11.9%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
GLRY
8.1%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
GLRY
1.4%

Промышленность

TMFC
4.0%
GLRY
24.6%

Энергетика

TMFC
1.9%
GLRY
2.5%

Недвижимость

TMFC
0.9%
GLRY
2.6%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
GLRY
1.8%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
GLRY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с SOVF

Доходность на риск

TMFC vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.64

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.24

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.73

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

9.48

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TMFC и GLRY

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-40.60%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.89%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-20.50%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-34.63%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-16.04%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.13%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и GLRY

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 3.21%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.62%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.14%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

18.19%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.06%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.41%

+0.58%

Сравнение комиссий TMFC и GLRY

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и GLRY

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GLRY в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and GLRY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to TMFC (3.21%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 8.81% for GLRY. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: Motley Fool and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.85% for GLRY.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор