PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFC и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
-7.36%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%2.55%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool 100 Index ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий TMFC и GLRY

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

TMFC vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFCGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.33

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.91

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.74

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.94

-3.44

TMFC vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFCGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между TMFC и GLRY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и GLRY

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и GLRY

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFCGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-40.60%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.93%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-34.63%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.80%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-16.50%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и GLRY

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFCGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.42%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.06%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

21.76%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

20.14%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.48%

+0.66%