PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Grizzle Growth ETF (DARP).

TMFC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и DARP

2026 (YTD)202520242023
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.36%19.55%35.17%10.40%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий TMFC и DARP

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF

Доходность на риск

TMFC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.19

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.74

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.15

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

17.03

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.19

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.13

-0.39

Корреляция

Корреляция между TMFC и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и DARP

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и DARP

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-30.27%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.92%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.02%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.84%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.88%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и DARP

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.11%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

19.29%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

29.51%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

26.41%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

26.41%

-4.27%