PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с CCOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TMFC is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.07%/yr vs -2.06%/yr for CCOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TMFC charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

TMFC

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.22%
6 месяцев
2.97%
1 год
18.73%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.22%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%5.11%

Correlation

The correlation between TMFC and CCOR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.10

The correlation between TMFC and CCOR shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFC и CCOR

Секторы
TMFC
CCOR

Технологии

44.5%
15.6%

Коммуникационные услуги

16.6%
8.3%

Финансовые услуги

12.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.8%

Здравоохранение

4.4%
11.2%

Промышленность

4.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.0%

Энергетика

1.7%
7.9%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.6%
4.9%

Коммунальные услуги

0.4%
6.2%

Технологии

TMFC
44.5%
CCOR
15.6%

Коммуникационные услуги

TMFC
16.6%
CCOR
8.3%

Финансовые услуги

TMFC
12.1%
CCOR
18.2%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.1%
CCOR
8.8%

Здравоохранение

TMFC
4.4%
CCOR
11.2%

Промышленность

TMFC
4.0%
CCOR
9.1%

Потребительский защитный сектор

TMFC
3.8%
CCOR
7.0%

Энергетика

TMFC
1.7%
CCOR
7.9%

Недвижимость

TMFC
0.9%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
CCOR
4.9%

Коммунальные услуги

TMFC
0.4%
CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

TMFC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.59

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.77

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.51

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-1.08

+6.44

TMFC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и CCOR

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-22.99%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.79%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-12.31%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-22.99%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-19.29%

+14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.36%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.13%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и CCOR

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.51%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

5.62%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

7.56%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

11.15%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

10.76%

+11.23%

Сравнение комиссий TMFC и CCOR

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и CCOR

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CCOR в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and CCOR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (5.43%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.07% vs -2.06% for CCOR. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.07% return vs -2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.14% for TMFC.

They also come from different issuers: Motley Fool and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 1.09% for CCOR.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор