PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с BUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с BUL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.07%/yr vs 10.19%/yr for BUL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for BUL.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью 6.80%.

TMFC

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.22%
6 месяцев
2.97%
1 год
18.73%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

BUL

1 день
1.11%
1 месяц
1.76%
С начала года
6.80%
6 месяцев
4.55%
1 год
21.07%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и BUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.22%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%13.00%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		6.80%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Correlation

The correlation between TMFC and BUL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.72

The correlation between TMFC and BUL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и BUL

Секторы
TMFC
BUL

Технологии

44.5%
33.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
1.4%

Финансовые услуги

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
20.9%

Здравоохранение

4.4%
20.7%

Промышленность

4.0%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.9%

Энергетика

1.7%
4.5%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
5.5%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

TMFC
44.5%
BUL
33.2%

Коммуникационные услуги

TMFC
16.6%
BUL
1.4%

Финансовые услуги

TMFC
12.1%
BUL

-

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.1%
BUL
20.9%

Здравоохранение

TMFC
4.4%
BUL
20.7%

Промышленность

TMFC
4.0%
BUL
12.1%

Потребительский защитный сектор

TMFC
3.8%
BUL
1.9%

Энергетика

TMFC
1.7%
BUL
4.5%

Недвижимость

TMFC
0.9%
BUL

-

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
BUL
5.5%

Коммунальные услуги

TMFC
0.4%
BUL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с QQQBUL с AOTG

Доходность на риск

TMFC vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.88

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

8.38

-3.02

TMFC vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и BUL

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и BUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-37.08%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.93%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-23.55%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-27.85%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-2.52%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.60%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.52%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и BUL

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеют волатильность 5.43% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.47%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.57%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

17.13%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

21.87%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

24.22%

-2.23%

Сравнение комиссий TMFC и BUL

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и BUL

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BUL в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and BUL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.47%) compared to TMFC (5.43%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs BUL's -37.08%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.07% vs 10.19% for BUL. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.07% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

BUL has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.14% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while BUL is Mid Cap Blend Equities. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.60% for BUL.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и BUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор