PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.07%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

TMFC

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.22%
6 месяцев
2.97%
1 год
18.73%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.22%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-14.03%

Correlation

The correlation between TMFC and BIBL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.80

The correlation between TMFC and BIBL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFC и BIBL

Секторы
TMFC
BIBL

Технологии

44.5%
31.9%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Финансовые услуги

12.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
0.3%

Здравоохранение

4.4%
4.1%

Промышленность

4.0%
27.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.4%

Энергетика

1.7%
6.0%

Недвижимость

0.9%
13.7%

Сырьевые материалы

0.6%
4.3%

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Технологии

TMFC
44.5%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

TMFC
16.6%
BIBL

-

Финансовые услуги

TMFC
12.1%
BIBL
8.5%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.1%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

TMFC
4.4%
BIBL
4.1%

Промышленность

TMFC
4.0%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

TMFC
3.8%
BIBL
0.4%

Энергетика

TMFC
1.7%
BIBL
6.0%

Недвижимость

TMFC
0.9%
BIBL
13.7%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

TMFC
0.4%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

TMFC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.39

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.17

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.38

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

18.61

-13.25

TMFC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и BIBL

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-36.12%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.94%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-20.60%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-30.85%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.92%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.00%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.10%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и BIBL

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.43%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.81%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.65%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.44%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

19.76%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.11%

+0.88%

Сравнение комиссий TMFC и BIBL

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и BIBL

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and BIBL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.81%) compared to TMFC (5.43%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.07% vs 10.29% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.07% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.14% for TMFC.

TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор