Сравнение TMF с VT
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности TMF и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -16.87% против 12.93% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
VT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам TMF и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.06% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between TMF and VT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.23 |
The correlation between TMF and VT shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. VT — Ранг доходности на риск
TMF
VT
Сравнение TMF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.68 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.67 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и VT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -50.27% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -9.67% | -16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -16.51% | -39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -26.38% | -62.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -34.24% | -58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -1.92% | -90.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -7.01% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 2.22% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и VT
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 5.26% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 11.01% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 13.38% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 16.15% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 17.27% | +26.65% |
Сравнение комиссий TMF и VT
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и VT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VT в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and VT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.43%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs VT's -50.27%.
On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs -16.87% for TMF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.61% for VT.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while VT is Global Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор