PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. TMF is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, TMF returned -21.07%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности TMF и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-11.60%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between TMF and PIT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.12

The correlation between TMF and PIT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

TMF vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.85

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.40

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.62

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

10.88

-11.11

TMF vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и PIT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-15.19%

-77.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-15.19%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-15.19%

-40.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.11%

-15.19%

-76.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-4.08%

-39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

3.66%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и PIT

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.72%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

19.40%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

21.66%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.59%

17.50%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

17.50%

+26.36%

Сравнение комиссий TMF и PIT

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и PIT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and PIT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -21.07% for TMF. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 4.09% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор