Сравнение TMF с MUU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMF и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 5.55% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between TMF and MUU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. MUU — Ранг доходности на риск
TMF
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMF c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и MUU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -26.63% | -66.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -26.63% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -12.91% | -30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 263.57% | -235.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 263.57% | -216.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 263.57% | -219.70% |
Сравнение комиссий TMF и MUU
И TMF, и MUU имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и MUU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MUU в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and MUU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMF and MUU have the same expense ratio: 1.01% per year.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.23% for MUU.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while MUU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily).
Подберите оптимальное распределение для TMF и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор