Сравнение TMF с MUU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, TMF returned -2.84% vs 2599.25% for MUU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMF и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -21.82% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between TMF and MUU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. MUU — Ранг доходности на риск
TMF
MUU
Сравнение TMF c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 47.69 | -47.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 152.81 | -153.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и MUU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -75.07% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -55.25% | +28.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -55.25% | -37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -23.62% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 17.31% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.49%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 62.52% | -55.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 125.23% | -105.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 152.52% | -125.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 142.32% | -95.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 142.32% | -98.62% |
Сравнение комиссий TMF и MUU
И TMF, и MUU имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и MUU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and MUU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -2.84% for TMF. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF and MUU have the same expense ratio: 1.01% per year.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.24% for MUU.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while MUU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily).
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор