PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с IBTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с IBTL.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L).

TMF и IBTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMF и IBTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и IBTL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		-0.51%4.53%-7.08%1.46%-30.49%-4.19%16.53%16.55%-1.99%8.60%
Разные валюты инструментов

TMF торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям IBTL.L по среднегодовой доходности: -15.78% против -1.33% соответственно.

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%

IBTL.L

1 день
0.12%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.90%
1 год
0.06%
3 года*
-2.21%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с IBTL.L:
IBTL.L с IB01.LIBTL.L с VGTY.DEIBTL.L с TLTIBTL.L с IDTL.LIBTL.L с DTLA.LIBTL.L с JPMIBTL.L с SMH

Сравнение комиссий TMF и IBTL.L

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

TMF vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBTL.L
Ранг доходности на риск IBTL.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFIBTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.01

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.09

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.11

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.23

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IBTL.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и IBTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFIBTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

-0.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.10

-0.03

Корреляция

Корреляция между TMF и IBTL.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и IBTL.L

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IBTL.L в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.27%4.32%4.59%3.78%2.96%1.72%1.86%2.54%2.75%2.66%2.44%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TMF и IBTL.L

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки IBTL.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и IBTL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFIBTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-48.85%

-43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-13.31%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-39.35%

-49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-48.85%

-43.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.95%

-44.26%

-47.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-23.39%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

7.99%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и IBTL.L

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFIBTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

3.67%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

6.63%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

12.09%

+21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

15.37%

+31.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

14.97%

+29.03%